“一千零一币”引力波创始人邱济民：量化交易市场能有哪些创新？

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“在熊市期间，数字货币本身的增值是有限的，最理想的是将其投资于量化交易，用币生币实现稳定的收益率。”引力波量化创始人之一邱济民说. 他是我们本期的分享嘉宾，他将为我们做一个数字资产量化管理知识的科普。

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传统量化与数字资产量化有什么区别？

首先，从市场的成熟度来看，传统的量化交易包括股票、期货、外汇等市场已经非常成熟，而数字货币市场才刚刚兴起，成长时间相对较短。

其次，在交易规则方面，传统量化市场监管相对清晰，交易规则更加平等，对交易双方或多方都更加有利。 但数字货币市场目前缺乏完善的监管，交易规则往往由平台自行制定，因此平台会有一些对自身有利的规则。 另外，外汇和期货交易的深度和流动性都比较强，这也是两者的本质区别。

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量化能穿越牛市和熊市？

穿越牛熊市与你的交易策略有关，那么有没有牛熊市都能赚钱的策略呢？ 这与策略的制定和投资者的心态有关。 比如在牛市中，CTA策略可能比较有用，在短时间内会有比较好的回报，但在熊市中可能是可以的。 两个方向都被扇耳光。

CTA 策略称为商品交易顾问策略，也称为管理期货。 商品交易顾问对商品及其他投资标的的走势进行预测，通过期货、期权等衍生品进行多头、空头或多空双向投资操作，为投资者提供从传统股票、债券和其他资产类别。 额外的投资回报。

量化交易只有在行情波动时才有机会获利，参与交易的人越多，行情越深。 当市场深度较浅时，没有好的机会，套利、搬砖等策略携带的资金量有限。

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当前量化交易市场存在哪些问题？

首先是监管问题，因为数字货币处于监管盲区，交易规则是自己制定的，对交易团队并不完全有利。 有一种说法是插针上下插，API中断导致量化访问执行异常。 一些交易者觉得清算后没有机会增加资金。 看到浮盈很多，不能平仓。 关键时候断电，拔网线。 这些现象在正规的法币平台上是不会发生的。 在某些情况下，客户会向监管部门投诉，平台将面临被监管部门没收保证金、吊销牌照的风险。 这是一个监管非常完善的市场。 相信随着我们行业的发展，国家也会出台和完善监管政策。

二是交易深度。 流动性严重不足，导致部分交易策略无法完全执行。 有一些策略。 虽然我们在历史回测过程中表现良好，但在实际操作中由于流动性问题无法完全落实，导致回测与实际效果差距较大。

第三点，市场不成熟。 因为数字货币的历史很短，我们知道量化量化是根据你的交易量来制定策略，也就是说用大量的历史数据来制定你的交易计划比特币量化交易，但是这个市场时间是不够的。

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如何解决策略和交易深度的问题？

期限套利、三角套利、CTA等数字资产中使用的主要策略非常普遍。 数字货币流动性不足是每个量化团队的瓶颈，这意味着每个数字量化团队能够管理的资产是有限的。 即使市场有更大的需求，实际上也无法完成。 比如有2000个比特币，年化利率是40%或者30%，但是如果是5000个比特币，并不是因为5000个比特币的总数更高，而是会稀释2000个比特币的收益。

引力波就是这样解决这个问题的，我和大家一起讨论。 我们使用MT4平台通过法币交易完成数字货币的币本位交易。 法币日流通量6.5万亿美元，解决数字货币流动性不足的瓶颈。 这种方式可以通过持币来增持，也就是说在这个市场上，我们还是用比特币存入黄金，然后用比特币提取黄金。 你持有的也是比特币，你在量化过程中得到的收益也是可以随时兑换成比特币的，保住了用户的资产。

资产量化模式 数字资产量化模式 数字资产量化模式

数字资产量化模型：数字资产标准

比如一个BTC是4000美元，你投资100个BTC，价值40万美元。 如果是一年后50%的回报，你会得到150个比特币。 假设一年后一个BTC是4万美元，那么你的资产价值就是600万美元。 这个过程增加了币的数量，也完成了持币增加的功能。

全球法币（外汇）市场使用MT4软件，是一款非常成熟的软件。 与自有平台软件进行数字货币交易相比，MT4具有更多优势，可以降低丢包概率，统一API访问规则，增加安全性。

另外，他可以用比特币或者以太币作为结算货币，（不是把比特币兑换成美元，而是用BTC或者ETH作为结算货币来做这样的交易。）目前平台可以接受前10名左右numbers 交易的货币对，如BTCUSD、ETHUSD等交易品种。 这就是引力波解决数字货币市场流动性不足的方式。 我们是全球第一支能够在法币市场和数字货币市场进行数字货币交易的团队，也取得了理想稳定的回报。

交易品种

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如何判断量化团队的可靠性？

作为普通人，回报率往往被作为衡量一个量化团队的标准。 事实上，回报率并不是唯一的标准。 短期内做出了高回报率，但高回报率伴随着高风险，因此量化更关注持续稳定的收益评价维度。 另外，这里说的收益是实盘的利润。 模拟订单的交易能力不代表真实报价的交易能力。 策略历史回测的盈利能力不代表未来的实际盈利能力，需要注意区分。

另外，还要看从业者的背景。 他们是刚进入这个行业吗？ 还是一个有着深厚或长期工作经验的人。 还有就是团队交易的资金量，有的团队资金量小会有不错的收益，但是资金量大可能会因为心态问题、风控问题、管理经验问题而出现很多问题. 改变。

信息

该领域的投资者和量化团队策略师的风险意识非常薄弱。 他们没有经历过足够的市场洗礼比特币量化交易，没有爆仓，亏钱的时候，你对市场没有强烈的敬畏感。 只有经历过才知道，市场的走势与我的想法无关，它只是市场，市场永远是对的。 很多人在短时间内获得巨额财富，也有在短时间内损失巨额财富的人。 这是这个行业的特点。 希望我们能够发扬光大，把握时代创新给我们的机遇。

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